Black Toro (RTS+Si)

 

Таймфрейм

Торгуем 4-х часовой график, определяя направление для торговли на дневном графике.

Используемые индикаторы

Используются индикаторы: фракталы и 2 скользящие средние (ЕМА).

Торговые инструменты

Торгуются одновременно фьючерс на индекс РТС (RTS) и фьючерс на валютную пару рубль – доллар (Si).

Преимущества стратегии 

Быстрый рост активов в периоды трендов, а также быстрый выход из просадок в случае направленных движений. Небольшое количество сделок (раз в несколько дней по всем инструментам). Позволяет находиться во всех крупных трендах. Относительно небольшие просадки по году за счет передвижения стопа в открытых позициях в безубыток.

Недостатки

Позволяет увеличивать капитал только в трендовых движениях, в боковых – просадка, в лучшем случае — безубыточные сделки (в 0). Малая диверсификация по инструментам, т.к. всего два торгуемых.

Потенциал

Продвинутое управление капиталом на  различных этапах торговли.

 

Основные тестовые характеристики стратегии:

*R — коэффициент риска в одной сделке. В данной стратегии варьируется от 1% до 2%.

2011 год:
RTS: 42 сделки, из них 20+ (48%), 13- (31%), 9 безубыточных (21%). Максимальная просадка -3,8 R. Прибыль +17 R.
Si: 36 сделок, из них 18+ (50%), 10- (28%), 8 безубыточных (22%). Максимальная просадка -1,7 R. Прибыль +50,7 R.
2012 год:
RTS: 46 сделок, из них 21+ (45%), 15- (33%), 10 безубыточных (22%). Максимальная просадка -2 R. Прибыль +20,5 R.
Si: 43 сделки, из них 9+ (21%), 22- (51%), 12 безубыточных (28%). Максимальная просадка -4,3 R. Прибыль +14,7 R.
2013 год:
RTS: 40 сделок, из них 20+ (50%), 15- (38%), 7 безубыточных (18%). Максимальная просадка -3 R. Прибыль +25,7 R.
Si: 39 сделок, из них 12+ (31%), 9- (23%), 18 безубыточных (46%). Максимальная просадка -2 R. Прибыль +21,2 R.
2014 год:
RTS: 41 сделка, из них 17+ (42%), 12- (29%), 12 безубыточных (29%). Максимальная просадка -2 R. Прибыль +20,6 R.
Si: 38 сделок, из них 23+ (61%), 10- (26%), 5 безубыточных (13%). Максимальная просадка -2,8 R. Прибыль +70,3 R.
2015 год:
RTS: 39 сделки, из них 15+ (38%), 16- (41%), 8 безубыточных (21%). Максимальная просадка -4,87 R. Прибыль +11,49 R.
Si: 40 сделок, из них 19+ (47%), 11- (28%), 10 безубыточных (25%). Максимальная просадка -3,15 R. Прибыль +59,03 R.