El-Primero

Таймфрейм

Стратегия создана для работы на 3-часовом графике.

Используемые индикаторы

Используется индикатор «Фракталы». В основном анализируется только чистый график цены, с примемением нескольких линий тренда.

Торговые инструменты

Торгуются одновременно два инструмента: Фьючерсы на индекс РТС и  фьючерсы на пару доллар-рубль.

Преимущества стратегии 

Быстрый рост активов  в периоды трендов, а  также быстрый выход из просадок в случае направленных движений. Невысокие просадки. Небольшое количество сделок ( 1 сделка в 2-3 дня по инструменту). Ловит все хорошие движения, из-за практически постоянного присутствия на рынке.

Недостатки

Входы не в начале тренда. В период широких, направленных боковиков, происходят ложные входы.

Потенциал

Продвинутое управление капиталом на  различных этапах торговли. Рассмотрение другого размера стопа, других точек входа.

 

Основные тестовые характеристики стратегии:

*R — коэффициент риска в одной сделке. В данной стратегии варьируется от 1% до 2%.

2010 год:

74 сделки, из них 48+ (64%), 26- (36%). Максимальная просадка -6,2 R*. Прибыль +35,3 R.

2011 год:

72 сделки, из них 45+ (62%), 27- (38%). Максимальная просадка -9 R. Прибыль +113,7 R.

2012 год:

80 сделок, из них 44+ (55%), 36- (45%). Максимальная просадка -9,6 R. Прибыль +98 R.

2013 год:

76 сделок, из них 44+ (57%), 32- (43%). Максимальная просадка -9,2R. Прибыль +31,1 R.

2014 год:

77 сделок, из них 50+ (64%), 27- (36%). Максимальная просадка -10,2R. Прибыль +149,1 R.

2015 год:

51 сделка, из них 30+ (58%), 21- (42%). Максимальная просадка -7 R. Прибыль +109,8 R.