Academy-Smart

Таймфрейм

Только дневной график.

Используемые индикаторы

Индикаторы не используются.

Торговые инструменты

Торгуется одновременно несколько инструментов: , Фьючерсы на акции (Сбербанк), контракты на рубль — доллар, евро-доллар, нефть (Brent),  а также  на золото и  серебро.

 

Преимущества стратегии 

Быстрый рост активов  в периоды трендов. Небольшое количество сделок (2-3 сделки в день по всем инструментам). Достаточно комфортная торговля на всех этапах  следования за  стратегией. Возможность работы со значительными средствами.

Недостатки

Невнятная динамика активов в боковиках,  чувствительные проседания (до 30 проц.) Недостаточно плавная( рваная)  линия роста активов.

Потенциал

Работа со значительным капиталом на дневном графике.Продвинутое управление капиталом на различных этапах торговли.  Возможности широкой диверсификации.

 

 

Основные тестовые характеристики стратегии:

*R — коэффициент риска в одной сделке. В данной стратегии берется за 1%.

2010 год:

128 сделок, из них 47+ (36%), 81- (64%). Максимальная просадка -15,8 R*. Прибыль +118,36 R.

2011 год:

126 сделок, из них 40+ (31%), 86- (69%). Максимальная просадка -18,3 R*. Прибыль +78,45 R.

2012 год:

146 сделок, из них 54+ (37%), 92- (63%). Максимальная просадка -19,9 R. Прибыль +78,37 R.

2013 год:

140 сделок, из них 56+ (40%), 84- (60%). Максимальная просадка -12,8 R. Прибыль +104,84 R.

2014 год:

119 сделок, из них 43+ (36%), 76- (64%). Максимальная просадка -13,4 R. Прибыль +313,18 R.

2015 год:

133 сделки, из них 42+ (31%), 91- (69%). Максимальная просадка -19,2 R. Прибыль +121,30 R.