TrackMaster

Таймфрейм

Стратегия использует 3-часовой график. Вспомогательный 1-D Фрейм

Используемые индикаторы

Анализируется сам ценовой график. Дополнительно используется индикатор «Фракталы», с применением линий тренда.

Торговые инструменты

Торгуются одновременно два инструмента: Фьючерсы на индекс РТС и  фьючерсы на пару доллар-рубль.

Преимущества стратегии 

Трендовая система, в случае наступления трендов в указанных инструментах происходит резкое увеличение активов, в связи с чем наблюдается также стремительный выход из просадок и накопление прибыли в случае продолжительных движений. Приемлемые просадки. Количество сделок 40-50 по инструменту в год. Благодаря системе анализа хорошо отфильтровывается большинство  рыночного шума, и происходит неприсутствие в торговле в период узких боковиков.

Недостатки

Вход в тренд происходит не в самом его начале, вследствии фильтрации.

Потенциал

Продвинутое управление капиталом на  различных этапах торговли. Рассмотрение иного направления.

 

Основные тестовые характеристики стратегии:

*R — коэффициент риска в одной сделке. В данной стратегии варьируется от 1% до 2%.

2010 год:

94 сделки, из них 59+ (62%), 35- (38%). Максимальная просадка -8,3 R*. Прибыль +41,9 R.

2011 год:

90 сделок, из них 52+ (57%), 38- (43%). Максимальная просадка -12,8 R*. Прибыль +124,0 R.

2012 год:

101 сделка, из них 49+ (49%), 52- (51%). Максимальная просадка -11,0 R. Прибыль +84,4 R.

2013 год:

88 сделок, из них 48+ (54%), 40- (46%). Максимальная просадка -10,8 R. Прибыль +38,4 R.

2014 год:

110 сделок, из них 64+ (58%), 46- (42%). Максимальная просадка -12,1 R. Прибыль +168,1 R.

2015 год:

71 сделка, из них 40+ (56%), 31- (44%). Максимальная просадка -7,2 R. Прибыль +100,7 R.