Malte

Таймфрейм

Стратегия создана для работы на 4-часовом графике с переходом на более младший фрейм (1час).

Используемые индикаторы

Индикаторы практически не используются. Применяется несколько скользящих средних, а также индикатор волатильности ATR.

Торговые инструменты

Торгуются одновременно несколько инструментов: Фьючерсы на индекс РТС, фьючерсы на акцию Газпром, а также фьючерсы на пару доллар-рубль.

Преимущества стратегии 

Входы осуществляются не на экстремумах ценового диапазона. Быстрый рост активов в случае захода в движение.

Недостатки

Возможны пропуски некоторых движений, ввиду мощной фильтрации входа.

Потенциал

Продвинутое управление капиталом на  различных этапах торговли. Улучшение направления торговли, изменение размера стопа.

 

 

 

Основные тестовые характеристики стратегии:

*R — коэффициент риска в одной сделке. В данной стратегии варьируется от 1% до 2%.

2010 год:

81 сделка, из них 38+ (47%), 43- (53%). Максимальная просадка -8,5 R*. Прибыль +33,1 R.

2011 год:

86 сделок, из них 38+ (44%), 48- (56%). Максимальная просадка -9,7 R. Прибыль +98,2 R.

2012 год:

88 сделок, из них 45+ (51%), 43- (49%). Максимальная просадка -11,1 R. Прибыль +87,3 R.

2013 год:

81 сделка, из них 40+ (49%), 41- (51%). Максимальная просадка -12,3 R. Прибыль +33,5 R.

2014 год:

68 сделок, из них 36+ (53%), 32- (47%). Максимальная просадка -9,5 R. Прибыль +125,2 R.

2015 год:

74 сделок, из них 30+ (40%), 44- (60%). Максимальная просадка -15,9 R. Прибыль +96,9 R.